Expiration hebdomadaire des F&O : Comment trader Nifty, Bank Nifty le jour d’expiration ? Configuration du commerce, fourchette de négociation probable, perspectives

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Le jour d’expiration hebdomadaire des F&O, Nifty devrait connaître une ouverture positive et se négocier dans une fourchette de 15 550 à 15 750. Le niveau de 34 400 constituera un niveau important dans Bank Nifty jeudi, et la fourchette de négociation globale devrait se situer entre 34 000 et 35 000, ont déclaré les analystes. L’indice Nifty 50 a perdu 1,5% au cours des deux derniers jours, et dans les transactions intrajournalières mardi, il a abandonné le niveau de support de 15 600, cependant, se remettant des plus bas qu’il avait clôturés à 15 632. Bank Nifty a chuté de près de 2% jusqu’à présent cette semaine et a fermé ses portes à 34 415,45 mardi. Avant l’expiration hebdomadaire des options, les marchés boursiers indiens sont restés fermés mercredi, en raison de l’Aïd al-Adha. L’Inde VIX, la jauge de volatilité, a grimpé de 4,14 % à 13,21 mardi.

Sur les options Nifty, le Call OI maximum est de 15 800 prix d’exercice avec 78 095 contrats, suivi de 15 700 prix d’exercice. Alors que le Put OI maximum est de 15 500, suivi de 15 600. L’écriture d’appel a été vue à 15 700 et 15 650 strikes, tandis que l’écriture de put a été vue à 15 500, puis 15 400 strikes de niveau. Le dénouement des appels était à 16 500 et 16 000 strikes et le dénouement des puts a été observé à 15 700. Pour les options Bank Nifty, l’intérêt ouvert le plus élevé du côté de l’appel à l’expiration hebdomadaire est de 36 000, suivi de 37 000 grève ; tandis que l’OI le plus élevé du côté du put est à 33 500-34 500 strike.

Rajesh Palviya, vice-président — Recherche (responsable technique et dérivés), Axis Securities

Nifty a été témoin d’un Short Build Up avec une baisse de prix de -0,73% et une augmentation de l’OI de 3,71 actions lakh mardi, tandis que dans Bank Nifty il y a également eu une Short Build Up avec une baisse de prix de -1,94% et un ajout d’OI de 1,77 actions lakh . L’indicateur de sentiment PC Ratio (Nifty) se négocie actuellement à 0,81, bien en dessous de la ligne médiane, indiquant un biais neutre à positif. L’OI le plus élevé du côté CALL dans l’expiration hebdomadaire prévue le 22 juillet 2021 est à 15 800 et 15 700 grèves où l’écriture de 39,67 actions lakh a été observée à 15 700 grève et 17,91 parts lakh d’écriture a été vue à 15 650 grève indiquant une forte zone de résistance à 15 700 , tandis que du côté PUT, l’OI le plus élevé est de 15 500 et 15 600 frappes ; où l’écriture de 6,41 lakh et 6,56 lakh actions a été vue à 15 500 et 15 400 frappes, respectivement, indiquant une forte zone de soutien. Ainsi, la plage la plus probable pour l’expiration hebdomadaire se situe probablement entre 15 750 et 15 550

Dans Bank Nifty, l’OI le plus élevé du côté CALL à l’expiration hebdomadaire est à 36 000, 35 000 et 35 500 grèves ; tandis que du côté PUT, l’OI le plus élevé est à 33 500, 34 500 et 34 000 grèves, avec 34 400 agissant comme niveau pivot pour cette expiration hebdomadaire car il y a eu ajout de 3,11 actions lakh du côté CALL et de 1,75 lakh du côté PUT, suggérant que tout Le mouvement de maintien de chaque côté de ce niveau décidera de la tendance de Bank Nifty. Alors que sur le front de l’écriture, 34500, 34600 et 34700 strike call ont vu l’écriture de 14,22 lakh, 7,68 lakh et 7,34 lakh actions, respectivement, suivies de 33 500 et 34 100 put écrit, indiquant une forte zone de soutien ; la fourchette globale pour Bank Nifty devrait se situer entre 35 000 et 34 000.

Sameet Chavan, analyste en chef – Technique et dérivés, Angel Broking

Après un début faible, les indices se sont fortement corrigés et cela s’est poursuivi mardi également. L’espace bancaire a été le principal coupable de la baisse des indices de référence, couplée aux sentiments globaux. En effet, des formations courtes ont également été observées dans le Bank Nifty dans le segment des produits dérivés. Les FII ont vendu des actions de manière agressive dans le segment des liquidités et ont également dénoué des positions longues dans le segment des contrats à terme sur indices.

Dans le segment des options, les vendeurs d’appels ont été assez actifs et ont vendu 15 700 à 15 900 appels. L’intérêt ouvert le plus élevé dans la série hebdomadaire est placé à 15 800 options d’achat et 15 500 options de vente. Le Nifty PCR-OI a plongé en dessous de 1, ce qui indique que le marché s’approche de la zone de survente. India VIX a également légèrement augmenté par rapport aux creux de plusieurs années, mais il n’est toujours pas très élevé de s’inquiéter. Beaucoup dépendra de l’évolution du marché mondial étant donné que nous avons des jours fériés avant l’expiration hebdomadaire.

Il est conseillé aux traders d’éviter les positions agressives pour cette expiration hebdomadaire, mais on peut rechercher une transaction contra et acheter une option d’achat d’expiration mensuelle si Nifty entre dans la zone de support de 15 500 à 15 450. Pour Bank Nifty, cette zone de support se situe entre 34 200 et 33 900, où certains bottés de dégagement peuvent être pris.

Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique conseil et fondateur, Gemstone Equity Research & Advisory Services

Les marchés se dirigeront vers l’expiration hebdomadaire des options avec une configuration plus faible. Mardi a vu une forte écriture d’appels à 15 700, ce qui a également entraîné le dénouement de certains Put. Cependant, 15 800 ont toujours la concentration d’appels OI la plus élevée sur une base de clôture. Nifty peut voir une ouverture positive et assister à un certain recul technique, cependant, il fera face à une forte résistance dans la zone 15 700-15 800. Sur la face inférieure, il a un support à 15 500.

Bank Nifty a également enregistré des appels élevés à 34 500 niveaux. À moins que, s’il y ait un recul et que Bank Nifty ouvre au-dessus de ce point, il peut faire face à des difficultés à ce niveau. Cependant, la concentration maximale de Call OI sur Bank Nifty est de 35 000, ce qui est un point de résistance majeur même si un repli technique se produit. Du côté inférieur, il a un support à 34 000 niveaux compte tenu du PUT OI comme le montrent les données hebdomadaires sur les options.

Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities

L’écriture d’appel énorme est alignée entre 15700 et 15800, cependant, l’écriture de vente est alignée à 15600 et 15500. Si nous considérons le PCR, alors il est aux niveaux les plus bas de l’expiration, ce qui est une indication de l’activité de survente.

La stratégie

Dans le cas où le marché ouvrirait vers 15550, il serait alors conseillé d’acheter des options d’achat pour la grève 15500 entre Rs 170-180. Gardez un stop loss final à Rs 100 pour la cible de Rs 270-300. L’achat d’options de vente est conseillé si le Nifty ouvre plus haut autour de 15750 niveaux.

L’achat d’options d’achat est conseillé, cependant, pour cela, nous avons besoin d’un test d’ouverture ou intrajournalier du Bank Nifty aux niveaux 34 200-34 100 (selon la base spot). Achetez des options d’achat de la grève 34 000 entre les niveaux Rs 250-300 avec un stop loss à Rs 100. Au cas où la Bank Nifty ouvrirait plus haut, alors nous devrions être l’acheteur des options de vente de la grève 35 000. Cependant, pour cela, nous avons besoin d’une ouverture de la Banque Nifty autour de 34.700.

(Les recommandations contenues dans cet article proviennent des analystes de recherche et des sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

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