Surveillance F&O : Nifty pourrait négocier 15 500-15 800, surveiller 34 500 dans Bank Nifty ; stratégie de trading pour l’expiration du 29 juillet

Astucieux, banque astucieux, bourseLa volatilité implicite des options Nifty ATM pour la série actuelle est de 13,57 % contre 12,01 % la semaine dernière, indiquant un mouvement volatil de chaque côté au cours de la prochaine session

Par Rajesh Palviya

Dans la série actuelle Nifty, il y a eu un long déroulement avec une baisse du prix de -0,78 % et une diminution de l’OI de -52% comme aujourd’hui où il y a eu une perte de 48,19 lakh d’actions dans OI, passant de 93,23 lakh à 45,04 lakh actions (la raison de la perte d’OI est due à l’expiration mensuelle demain). Le renversement de Nifty March s’élève à 58% comme aujourd’hui. Nifty Put Call Ratio, un indicateur de sentiment utilisé par les traders pour évaluer le sentiment et l’humeur du marché, est actuellement à 0,93 contre 1,18 la semaine dernière, indiquant une tendance neutre à positive.

India VIX, un indicateur de volatilité du marché souvent appelé la jauge de peur, se négocie actuellement à 13,69 % contre 11,89 % la semaine dernière. La volatilité implicite des options ATM Nifty pour la série actuelle est de 13,57 % contre 12,01 % la semaine dernière, indiquant un mouvement volatil de chaque côté au cours de la prochaine session.

La distribution OI des options Put Nifty montre que 15 500 ont la concentration d’OI la plus élevée, suivis de 15 600 et 15 700 qui peuvent servir de support pour l’expiration actuelle et sur le front d’appel 15 800 suivis de 15 900 et 16 000 ont été témoins d’une concentration d’OI significative et peuvent agir comme résistance pour l’expiration actuelle.

Dans les options hebdomadaires, il y a eu une écriture d’appel à 15 800 prix d’exercice suivis de 15 700 et 15 900, tandis que du côté des ventes, une activité notable d’écriture a été observée à 15 600 et 15 500 prix d’exercice. Les données sur les options suggèrent une fourchette de négociation immédiate entre 15 800 et 15 500 niveaux.

Concentration intéressante d’intérêts ouverts

Changement d’OI d’option astucieux

Perspectives astucieuses de la banque

Dans la série actuelle, il y a eu un long déroulement dans Bank Nifty Fut avec une baisse du prix de -1,26% et une diminution de OI de -55,26% comme aujourd’hui où il y a eu un dénouement de 10,24 lakh actions dans OI, passant de 18,54 lakh à 8,29 parts de lakh mercredi. Bank Nifty rollover de juillet s’élève à 65,29% comme mercredi. Le Bank Nifty Put Call Ratio, un indicateur de sentiment utilisé par les traders pour évaluer le sentiment et l’humeur du marché, est actuellement de 0,67 contre 0,70 la semaine dernière, indiquant une tendance neutre à positive.

La distribution OI des options de vente Bank Nifty montre que 34 000 ont la concentration d’OI la plus élevée, suivis de 34 500 et 33 500 qui peuvent servir de support pour l’expiration actuelle et sur le front d’appel, 34 500 suivis de 35 000 et 35 500 ont été témoins d’une concentration d’OI importante et peuvent agir comme résistance ; tandis que 34 500 est susceptible d’agir comme niveau pivot.

Dans les options hebdomadaires, l’écriture d’appels a été vue à 34 500, 35 200 et 34 600 grèves tandis que du côté des options de vente, elle a été vue à 33 500 et 33 000. Les données d’options ont indiqué une fourchette de négociation immédiate entre 34 500, 34 100 et 34 000 niveaux.

Banque Nifty OI Concentration

Modification de l’OI de l’option BankNifty

Stratégie de trading Nifty 50 pour l’expiration

Les traders peuvent initier une stratégie modérément haussière avec des sorties de primes réduites et un seuil de rentabilité inférieur appelé BULL CALL SPREAD à l’expiration du 29 juillet, dans lequel le trader achètera un lot de 15 700 call strike @ 51 et vendra simultanément un lot de 15 800 call strike @ 15, de sorte que le net les sorties ou les pertes maximales seront limitées à Rs 1 800 (36 points). Si Nifty à l’expiration clôture au-dessus de 15 736, la stratégie commencera à faire des bénéfices, cependant, comme le risque est limité, le profit est également limité. Les gains maximum seront limités à Rs 3 200 (64 points) uniquement parce que les gains d’un long strike call de 15 700 seront compensés par la vente de 15 800 strike call si Nifty clôture au-dessus de 15 800 à l’expiration.

Et pour les traders qui souhaitent trader pour un profit illimité avec des sorties de trésorerie limitées, le prix d’exercice Nifty de 15 700 à 51 à l’expiration du 29 juillet peut être acheté ; dans lequel cette stratégie sera rentable si Nifty clôture au-dessus de 15 751 à l’expiration, tandis que la perte maximale possible sera limitée à Rs 2 550 (51 points) qui est le montant de la prime payée par le commerçant et les gains peuvent être illimités au-dessus du seuil de rentabilité de 15 751 .

(Rajesh Palviya est vice-président de la recherche (responsable technique et dérivés) chez Axis Securities Limited. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

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