Un avantage data-driven sur les marchés

Fidelity se tourne vers l’investissement quantitatif… comment cette approche a permis de générer les rendements les plus élevés du marché depuis des décennies… un événement « quant » spécial avec Louis Navellier

Cela est probablement passé sous votre radar, mais en août, Fidelity a braconné un grand talent du monde des fonds spéculatifs.

La raison?

C’est un expert dans l’utilisation de la science des données pour obtenir de meilleurs retours sur investissement.

Fidelity, qui supervise désormais 4,2 billions de dollars d’actifs discrétionnaires, a embauché Gilbert Haddad loin de Point72 de Steve Cohen. Cohen est un multimilliardaire de hedge funds qui possède les Mets de New York.

Haddad rejoint maintenant le groupe de recherche quantitative et d’investissement de Fidelity, appelé QRI.

MarketWatch rapporte que l’objectif de QRI est de « réunir des quants de titres à revenu fixe et d’actions, ainsi que des scientifiques des données qui travaillent dans l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique ».

Si vous pensez que cela ressemble un peu au livre Moneyball, c’est parce que c’est exactement comme Moneyball.

(Le livre décrit Billy Beane, l’ancien directeur général de l’équipe de baseball d’Oakland Athletics. Il a utilisé la science statistique pour recruter des joueurs précieux mais sous-évalués dans son équipe. l’une des équipes les moins chères du baseball.)

En fait, voici le responsable de la recherche quantitative et des investissements de Fidelity, Neil Constable :

Pensez-y comme jouer au « Moneyball ». Il s’agit vraiment d’appliquer la finance comportementale et la science comportementale pour comprendre ce que les gestionnaires de portefeuille et les analystes font ou non.

Fidelity est loin d’être le premier magasin d’investissement à se tourner vers les données et les mathématiques pour améliorer les rendements.

Dans les précédents Digests, nous avons décrit le succès sans précédent du gestionnaire de fonds spéculatifs Jim Simons. Ses rendements à long terme ont dépassé ceux d’investisseurs plus connus comme Warren Buffett et George Soros.

Le fonds Medallion phare de Simons a généré des rendements annuels moyens d’environ 66 %, générant des gains de négociation de plus de 100 milliards de dollars.

Comment Simons a-t-il fait ?

Science des données.

Il a construit un système de trading de haute technologie guidé par des algorithmes prédéfinis – essentiellement des instructions informatiques étape par étape.

Il s’agissait d’un programme conçu pour digérer de grandes quantités de données de marché à partir desquelles il sélectionnait ensuite des transactions attrayantes. L’objectif était de supprimer l’émotion et l’instinct humains du processus de sélection des investissements.

Simons a dit à un ami : « Je ne veux pas avoir à me soucier du marché à chaque minute. Je veux des modèles qui rapporteront de l’argent pendant que je dors. Un système pur sans que les humains n’interfèrent.

*** Si cela vous semble familier, c’est parce que le célèbre investisseur, Louis Navellier, partage des similitudes frappantes avec Simons

De Louis :

Je suis un gars de chiffres. L’ont toujours été. Depuis que je suis enfant, j’aime les maths et je savais que les maths étaient la bonne façon de comprendre le monde.

En d’autres termes, je dépends des preuves pour mes décisions.

Je dépends d’un ensemble objectif de critères qui indiquent ce que je dois acheter, quand je dois l’acheter et quand je dois vendre et collecter les bénéfices.

Même à ses débuts en tant qu’investisseur, Louis utilisait des données et des ordinateurs. En tant qu’étudiant diplômé, il a utilisé le puissant ordinateur central de Wells Fargo – à l’époque, il remplissait une pièce entière – pour créer des modèles algorithmiques qui ont surpassé le marché.

Au cours des années qui ont suivi, il a continué à développer ces modèles, ce qui lui a valu l’un des antécédents les plus respectés de la communauté des investisseurs.

Et pour cause : ses modèles prévoyaient certains des plus grands gagnants des marchés boursiers des 40 dernières années. Ils ont identifié Apple à 1,38 $… puis il y avait Oracle, alors qu’il se négociait à seulement 51 cents par action… ils ont même prévu la hausse d’Amazon alors que son prix n’était que de 46 $.

MarketWatch a appelé Navellier « le conseiller qui a recommandé Google avant tout le monde ». Et Forbes lui a donné le titre de « Roi des Quants ».

Les décennies d’expérience de Louis et le raffinement de son approche quantitative des marchés ont abouti à une conclusion fondamentale : un meilleur investissement passe par une analyse de marché informatisée.

Dans cet esprit, je veux vous alerter d’un événement qui se produit Mercredi à 16 h HE. C’est quelque chose que Louis appelle Chef de projet.

En bref, Project Mastermind est une approche de marché qui utilise le pouvoir prédictif des ordinateurs pour identifier les actions qui sont sur le point de connaître des ruptures de prix.

Il n’y a pas d’« intuition » impliquée, pas de place pour que nos émotions nous fassent trébucher.

Comme l’approche utilisée par Fidelity et Jim Simons, il s’agit d’une approche objective enracinée dans des chiffres froids et impartiaux ainsi qu’une croyance fondamentale : les mathématiques et les ordinateurs offrent un avantage considérable dans le monde de l’investissement.

***De meilleurs résultats d’investissement proviennent d’une approche plus intelligente

L’avantage de l’approche quantique de Louis n’est pas seulement de contourner nos émotions humaines, qui nous font souvent trébucher. Une approche informatique/numéros est également capable d’effectuer une analyse à une échelle beaucoup plus robuste que n’importe quel investisseur individuel serait capable de le faire par lui-même.

Jetons un coup d’œil à ce qui se passe dans Project Mastermind pour voir comment cela fonctionne.

Chaque entreprise publique possède des millions de points de données liés à son activité et au cours de ses actions. Il y a des points de données liés à son activité fondamentale, puis des points de données liés à l’environnement macro, puis il y a le timing – examinons-nous des données plus pertinentes pour les mouvements de prix à court terme ou les mouvements à plus long terme ?

Franchement, le volume d’informations qui pourraient être analysées est vertigineux.

Le système de Louis trie cet immense univers de facteurs et se concentre sur les quelques-uns qui sont les plus prédictifs des actions les plus susceptibles de faire de gros mouvements dans un court laps de temps. Nous parlons de mois – pas d’années.

Mais pour ce faire, vous avez besoin d’une puissance de calcul supérieure. Et c’est là qu’intervient Project Mastermind.

***Créer Project Mastermind et l’avantage énorme qu’il donne

Louis a créé Project Mastermind sur la base de ses quatre décennies d’expérience en investissement. Cela a informé sa compréhension des facteurs qui font la plus grande différence dans les mouvements de prix à court terme.

Avec son équipe, il a ensuite testé et affiné son modèle, en se concentrant sur une poignée d’entrées – les métriques essentielles qui prédisaient le mieux un saut majeur. Ce sont maintenant le fondement des algorithmes de Louis.

Voici Louis sur la puissance de ce degré d’exploration de données :

Dans notre monde moderne, de vastes océans de données sont créés chaque jour…

Ouvrir de nouveaux mondes de perspicacité…

Et les gens qui ont les outils pour donner un sens à tout cela… peuvent voir des choses qui étaient autrefois invisibles.

Cela n’est nulle part plus vrai qu’en bourse.

Et c’est quoi Chef de projet est tout au sujet de l’utilisation de la recherche basée sur les données, alimentée par une technologie de pointe pour trouver les actions les plus explosives du marché…

Rejoignez Louis ce mercredi à 16 h HE pour en savoir plus sur cette approche axée sur les données et ce qu’elle peut faire pour votre portefeuille.

Juste pour y assister, vous obtiendrez le choix d’actions n ° 1 de Louis pour 2022. C’est à vous gratuitement, sans aucune condition.

Je vais laisser Louis nous sortir :

Au Mercredi 20 octobre à 16 h HE, je dévoilerai Project Mastermind et révélerai l’action que j’ai classée numéro un sur la base des informations de Project Mastermind – symbole boursier et tout…

Je peux déjà vous le dire en toute confiance – cette recommandation a le potentiel de doubler votre argent ou plus dans les mois à venir.

Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous maintenant pour réserver votre place. J’ai hâte de vous y voir !

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg

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